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老朱股票配资老朱股票配资  2020-11-07 17:44 股票配资首页 隐藏边栏  1 
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  第五章 公式优化与测试平台 

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指标公式的优化 

条件选股公式的优化 

交易系统公式的优化 

无论是指标、条件选股,或者交易系统的编制,都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出,从一个方案的提出,到量化,编制公式,然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验,当前数据下的动态检验,实战检验,任何其中的一个环节如果发现有不合理的,不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改,使之更加完美,也许可以将之称为“优化”。 

在分析家4.0的版本中,突出了这个功能的实现,可以通过测试平台对所有的公式化分析工具或者交易工具进行全方位的测评,并提交一份翔实可信的测试报告,在以下的几节中,我们将通过融合测试平台的使用对指标、条件选股以及交易系统的公式进行优化。 

5、1测试平台的基本内容和架构 

在工具栏中选中“系统测试平台”,在分析家中为技术指标、条件选股以及交易系统建立了统一的测试平台。 

假设我们选择了技术指标当中的MA进行测试,在设定好一定的买入条件和卖出条件以及测试的市场模型之后即可对任意的指标、公式等进行测试。分析家中提供了两种不同的测试模型,一种是针对全部信号的单个股票测试,另外一种是为了最佳的模拟真实的买入和卖出条件,以及参与市场的投资策略的测试模型,具体的内容和区别请参见分析家的说明书。 

买入条件设定 

测试时段,也即测试的时间区间,分析家默认的区间为19960101到当前。 

买入规则,在分析家中有以下的买入规则,如果默认的买入规则无法满足您的要求,您可以在条件选股当中编制您的买入条件。 

平仓条件 

分析家提供以上5种平仓条件,涵括卖出指令和止损指令: 

目标周期为终点,到时自动平仓,20周期以后的收盘价平仓; 

目标利润为终点,到时自动平仓,10%帐面盈利以后的收盘价平仓; 

三类止损平仓:分别设定不同类型下的规避风险条件 

市场模型:分析家提供两类市场模型供测试分析,具体使用请见下列 

 

5、2 测试和公式优化的示例 

例一:MA均线指标参数优化和测试 

MA均线指标是我们较为常用的一个技术指标,我们通过测试平台来初步检验一下该指标的使用效果,当然我们所能做到的是假设我们在历史的某一天计算机提示了一个买入点,并且我们按照这个提示在当时进行了买入的操作--在一段时间之后的行情将会检验我们在此之前的操作的合理与否! 

参数名 最小 最大 缺省 

N1 0 300 5 

N2 0 300 10 

MA5:MA(CLOSE,N1); 

MA10:MA(CLOSE,10); 

因为不同的均线周期数应用了不同的分析市场中有不同的反映,根本的原因在于每一个合理的市场都存在自己的运行周期,所以个股的表现也紧紧地和市场联系在一起,体现在指标分析当中,就效果较好的指标参数可以比较准确地描述和预测股票运行的方向。以下我们利用测试平台来检验和寻找理想的MA均线参数。 

第一步:在测试平台中选择MA均线指标 

第二步:点击下一步,设定测试时段和交易规则 

在上例中,我们选择了从19960101-20010226这一时间段,并且选定了买入规则为指标线MA1向上穿过了MA2的时候使用全部的资金买入。 

第三步:设定相应的卖出条件和停损条件,并且选定测试的股票数量和对象,我们假设使用整个沪市的股票进行测试!为简单起见,我们沿用了分析家以往的默认测试方法,只设定20个周期和目标利润10%。 

市场模型: 

注意这里为了检测真实的全市场的信号状况,我们选择了单股票测试; 

10万资金,原来的测试模型里,就是现在的单股票测试,我们是针对的出现的所有的信号都按照20天10%的测评条件进行测试,无论信号出现的时间、次序,是否可以成为真实的买入点;现在提供另外的全市场测试,允许我们模拟真实的10万资金在一段时间内按照规定好的条件连续的买入和卖出,最终统计在一定的时间内的一个模拟帐户的交易收益! 

第四步:在浏览了整个测试的结构和条件之后,分析家提供了参数优化的模型--或者您可以直接略过参数优化直接进入到结果测试当中去。 

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